[정보통신신문=박남수기자]
SK㈜ C&C는 13일 삼성자산운용과 ‘AI 기술 기반 금융상품 개발 운용 및 퇴직연금 사업 협약’을 체결했다고 밝혔다.
이 날 성남시 분당구 SK U타워에서 열린 협약식에는 삼성자산운용 서봉균 대표, SK㈜ C&C 박성하 대표, 강우진 Digital금융부문장, 삼성자산운용 류주현 고객마케팅부문장 등 10여명이 함께 했다.
삼성자산운용은 국내 대표적인 자산운용사로서 관리자산이 국내 최대 규모인 약 300조원에 달한다.
KODEX ETF, TDF 연금펀드, 글로벌 자산배분펀드 등 선도적이며 경쟁력 있는 투자상품들을 선보여 투자자들에게 인정받고 있다. 연기금 투자풀 및 산재기금 주간사 선정, KODEX200 ETF 최초 상장, 삼성 한국형 TDF 연금펀드 출시 등으로 국내 자본시장 성장에 기여하고 있다.
SK㈜ C&C는 이번 협약에 따라 퇴직 연금 상품을 중심으로 한 ‘AI 어드바이저’ 솔루션을 공급한다.
삼성자산운용이 △개인형 퇴직연금(IRP) △확정 기여형(DC) △확정 급여형(DB) 등 상품 유형 및 고객별 투자 성향에 맞춰 국내외 다양한 ETF 상품군을 분석해 최적 투자 조합을 찾도록 지원한다.
AI 솔루션이 국내외 금융 시장 변화에 맞춰 ETF상품군에 포함된, 많게는 수백 종에 이르는 주식 채권 현물 ETF 상품들 간 상호 변화 추이를 분석하고 예측하며 ETF 상품 비중을 조정하는 구조다.
SK㈜ C&C ‘AI 어드바이저’ 솔루션이 가진 가장 큰 장점은 딥러닝과 AI 강화학습에 기반한 실시간 시장 예측이다.
기존 로보어드바이저 솔루션은 펀드매니저들 노하우를 기반으로 프로그래밍한 것이어서 실제 시장 변화에 대한 빠른 예측과 능동적 대응에 한계가 있었다.
반면 SK㈜ C&C ‘AI 어드바이저’ 솔루션은 딥러닝을 통해 250개에서 300개에 달하는 금융 시장 데이터 변수 중 실제 펀드에 유용한 변수를 찾아 내고, 필요 시 변수를 결합해 새로운 학습 변수를 제시한다. 데이터 양이 적은 변수도 펀드 운용 예측에 필요하다면 AI 강화학습을 통해 예측 데이터를 창출해 내는 식이다.
가령 미국 금리 인상이 미치는 채권 및 현물 시장 변화에 대해 각 상품 별로 봐야하는 변수를 딥러닝이 찾아내고, 예측 변수 데이터가 작은 경우에는 AI로 학습 데이터를 증폭한다.
SK㈜ C&C ‘AI 어드바이저’ 솔루션은 삼성자산운용이 약 5개월에 걸쳐 진행한 AI 펀드 운용 평가에서, 회사가 제시한 금융 벤치 마크 지수를 상회했음은 물론 펀드매니저가 제시한 목표 수익률 달성에도 크게 기여할 수 있는 것으로 나타났다.
삼성자산운용은 SK㈜ C&C ‘AI 어드바이저’ 솔루션에 대한 검증이 끝난 만큼, 올해 안에 AI 퇴직 연금 상품을 출시할 방침이다. DC 및 IRP형 AI공모펀드 상품을 다양화하고 SK 및 삼성 계열사 임직원을 대상으로 마케팅을 진행할 계획이다.
서봉균 삼성자산운용 대표는 “성장하고 있는 퇴직연금 자산관리 시장에서 AI 자산배분 상품은 금융소비자의 은퇴자금 관리에 유용한 수단이 될 것으로 기대한다” 며 “앞으로도 인공지능을 활용한 자산배분 전략을 지속적으로 업그레이드하여 금융소비자에 맞춘 새로운 투자 패러다임을 제시하겠다”고 말했다.
박성하 SK㈜ C&C 대표는 “AI 어드바이저 솔루션은 어떤 금융사라도 비용 부담 없이 필요에 따라 선택해 사용할 수 있는 SaaS(Software as a Service) 형 라이선스 서비스” 라며 “금융사가 보유한 투자 노하우에 국내외 금융 시장에 대한 AI 예측 기술을 더함으로써 금융 상품 안정성과 수익성을 크게 높일 수 있다”고 말했다.
